Fakta bahwa – sebagian besar pelaku pasar mengandalkan stabilitas di pasar keuangan dan – mengecualikan risiko yang mungkin terjadi dari turbulensi (bahkan di seluruh dunia) dalam ekspektasi mereka – dengan bahaya tidak cukup siap untuk distorsi seperti itu ketika terjadi. – Alasan untuk hal ini sering kali adalah prevalensi keyakinan yang tidak kritis pada model. Hasil yang tampaknya meyakinkan dari model risiko terkadang bisa menjadi sinyal yang terdistorsi; misalnya, model risiko pasar pada saat volatilitas yang luar biasa rendah atau model risiko kredit di lingkungan gelembung real estat. – Lihat risiko krisis, matematika keuangan, manajemen likuiditas, model risiko, stress test.
Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/