Der CBOE Volatility Index ist ein aus Optionspreisen des S&P 500 abgeleiteter Volatilitätsindex für den US-Aktienmarkt. Er steigt in der Regel, wenn die wahrgenommene Unsicherheit zunimmt, und wird deshalb als marktbasiertes Unsicherheitsmaß verwendet. Seine Aussagekraft ist jedoch sachlich begrenzt: Er bildet in erster Linie die Finanzmarktunsicherheit hinsichtlich der Erwartungen zum S&P 500 ab und ist kein umfassendes Maß gesamtwirtschaftlicher Unsicherheit.
Quelle: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht – Oktober 2025 , 16.10.2025 , PDF-S. 51. https://publikationen.bundesbank.de/caas/v1/media/966566/referenceDoc/cdbe77c12deff13d3cf07f01032df69d.
Passende Formel
Standardabweichung
Die Streuung in derselben Einheit wie die Beobachtungswerte ausdrücken.
Variablen: s Standardabweichung; s² Varianz.
Anwendung: Für Streuungsvergleich, Standardisierung und Risikomessung.