Uno dei metodi utilizzati per prevedere con maggiore precisione il rapporto tra rischio e rendimento atteso da un investimento. – Vedi formule, matematica finanziaria, teorema di Modigliani-Miller. – Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del luglio 2002, pag. 57 e seguenti (spiegazione).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Indirizzo e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
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https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/
Passende Formel
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Die erwartete Eigenkapitalrendite aus systematischem Risiko ableiten.
Variablen: rf risikofreier Zins; β Betafaktor; rM Marktrendite.
Anwendung: Für Eigenkapitalkosten, Bewertung und risikoadjustierte Renditeforderungen.