投資によるリスクと期待リターンの関係をより正確に予測するために用いられる手法の一つ。- 公式、金融数学、Modigliani-Millerの定理を参照。- 参照：2002 年 7 月のドイツ連邦銀行月報、57 ページ f. (解説)。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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Passende Formel
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
\[r_E=r_f+\beta(r_M-r_f)\]
Die erwartete Eigenkapitalrendite aus systematischem Risiko ableiten.
Variablen: rf risikofreier Zins; β Betafaktor; rM Marktrendite.
Anwendung: Für Eigenkapitalkosten, Bewertung und risikoadjustierte Renditeforderungen.