L’adeguamento dei fattori di ponderazione del rischio ai rispettivi rischi di credito; più precisamente, l’assegnazione delle probabilità di default alle singole classi di rating. – Un sistema di rating è considerato ben calibrato se le probabilità di inadempienza applicate non si discostano affatto o solo in modo insignificante dal tasso di inadempienza che si verifica. Nel corso di Basilea II, la calibrazione viene metodicamente prescritta o raccomandata. – In senso più ampio, la calibrazione comprende anche l’inclusione di altri fattori di rischio, come il tasso di perdita e l’importo del prestito al momento dell’insolvenza. – Vedi probabilità di default, rating, potere discriminatorio, validazione. – Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank dell’aprile 2001, pag. 29 e segg., Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del settembre 2003, pag. 64 e segg., Relazione annuale 2003 della BaFin, pag. 37, Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del settembre 2004, pag. 80 e segg. (pag. 93: panoramica dei requisiti minimi previsti da Basilea II), Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del giugno 2006, pag. 35 e segg. (ampia presentazione sintetica con panoramiche).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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