Ajustarea ponderilor de risc la riscurile de credit respective; mai exact, atribuirea probabilităților de nerambursare la clasele de rating individuale. – Se consideră că un sistem de rating este bine calibrat dacă probabilitățile de nerambursare aplicate nu se abat deloc sau doar în mod nesemnificativ de la rata de nerambursare care apare. În cadrul Basel II, calibrarea este prescrisă sau recomandată în mod metodic. – Într-un sens mai larg, calibrarea include, de asemenea, includerea altor factori de risc, cum ar fi rata de pierdere și valoarea creditului la momentul neplății. – A se vedea probabilitatea de nerambursare, rating, putere de discriminare, validare. – A se vedea Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din aprilie 2001, p. 29 și următoarele, Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din septembrie 2003, p. 64 și următoarele, Raportul anual 2003 al BaFin, p. 37, Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din septembrie 2004, p. 80 și următoarele (p. 93: prezentare generală a cerințelor minime în conformitate cu Basel II), Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din iunie 2006, p. 35 și următoarele (prezentare generală, rezumativă, cu imagini de ansamblu).
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/