In generale, un benchmark è un “metro di paragone” (standard o media con cui si possono confrontare elementi simili), ovvero, in relazione agli investimenti, un – portafoglio di riferimento o – un indice che misura diverse variabili target, in particolare il rendimento dell’investimento, la liquidità e il rischio. Il benchmark viene utilizzato per valutare la performance di un portafoglio o di un fondo (il benchmark viene utilizzato dagli operatori meno performanti come obiettivo da raggiungere). – In base a Basilea II, alle banche vengono prescritte o raccomandate determinate ponderazioni di rischio di riferimento. – Vedi Bogey, efficienza dei costi, tracking error. – Si veda il Rapporto mensile della Deutsche Bundesbank dell’aprile 2001, pag. 38, nonché il Rapporto annuale 2001 della BCE, pag. 220 s., il Rapporto annuale 2013 della BaFin, pag. 79 s. (specifiche per tutti coloro che sono coinvolti nella determinazione dei benchmark).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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