Ogólnie rzecz biorąc, modelowanie procesów systemowych w celu zidentyfikowania ewentualnych słabości na wczesnym etapie, a w szczególności testy warunków skrajnych w odniesieniu do systemu finansowego. – Zob. ryzyko topnienia, przegląd jakości aktywów, Kompleksowa ocena, słabość zarobków, plan kryzysowy płynności, stress test ryzyka rynkowego, zarządzanie ryzykiem, shadow rating, stress test. – Por. Biuletyn Miesięczny EBC z lutego 2007 r., s. 81 i nast. (testy symulacyjne w ramach UE; przedstawienie odpowiednich uwarunkowań instytucjonalnych).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/