O processo de testar uma estratégia de investimento utilizando a série de dados históricos do passado). Alguns analistas e jornalistas econômicos usam imprudentemente os testes de retrocesso para prever o desempenho futuro (mas há muitas evidências de que os testes de retrocesso certamente não permitem prever o desempenho de uma estratégia em condições futuras). – No contexto da classificação, a comparação das estimativas de probabilidades de inadimplência com a inadimplência real que ocorreu. – Ver calibração, classificação, modelos de risco, poder discriminatório, validação, taxa de perdas. – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de setembro de 2003, p. 70, Relatório Anual BaFin 2004, p. 89 (confiabilidade dos procedimentos de backtesting), Relatório Anual BaFin 2008, p. 129 (detalhes dos backtesting internos das instituições), Relatório Anual BaFin 2009, p. 146 (necessidade considerável de ações de supervisão em instituições com exceções de backtesting) e o respectivo Relatório Anual BaFin.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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