Processen med at teste en investeringsstrategi ved hjælp af serier af tidligere historiske data). En hel del analytikere og økonomiske journalister bruger hensynsløst backtesting til at forudsige fremtidige resultater (men der er mange beviser for, at backtesting bestemt ikke gør det muligt at forudsige, hvordan en strategi vil klare sig under fremtidige forhold). – I forbindelse med kreditvurdering sammenligning af estimater for sandsynligheden for misligholdelse med den faktiske misligholdelse, der har fundet sted. – Se kalibrering, rating, risikomodeller, diskriminerende effekt, validering, tabsrisiko. – Jf. Deutsche Bundesbank månedsrapport fra september 2003, s. 70, BaFin årsberetning 2004, s. 89 (pålidelighed af backtestingprocedurer), BaFin årsberetning 2008, s. 129 (nærmere oplysninger om institutternes interne backtesting), BaFin årsberetning 2009, s. 146 (betydeligt behov for tilsynsforanstaltninger i institutter med undtagelser for backtesting) og de respektive BaFin årsberetninger.
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/