Il processo di verifica di una strategia di investimento utilizzando una serie di dati storici passati). Non pochi analisti e giornalisti economici utilizzano incautamente il backtesting per prevedere le performance future (ma è ampiamente dimostrato che il backtesting non consente certo di prevedere il rendimento di una strategia in condizioni future). – Nel contesto del rating, il confronto tra le stime delle probabilità di default e l’effettivo default del credito che si è verificato. – Vedi calibrazione, rating, modelli di rischio, potere discriminatorio, validazione, tasso di perdita. – Si veda la Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del settembre 2003, pag. 70, la Relazione annuale BaFin del 2004, pag. 89 (affidabilità delle procedure di backtesting), la Relazione annuale BaFin del 2008, pag. 129 (dettagli sui backtesting interni degli istituti), la Relazione annuale BaFin del 2009, pag. 146 (notevole necessità di interventi di vigilanza presso gli istituti con eccezioni di backtesting) e la rispettiva Relazione annuale BaFin.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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