Procesul de testare a unei strategii de investiții prin utilizarea seriilor de date istorice anterioare). Destul de mulți analiști și jurnaliști economici folosesc cu nesăbuință backtesting-ul pentru a prezice performanțele viitoare (dar există multe dovezi că backtesting-ul nu permite cu siguranță să se prevadă cum va funcționa o strategie în condiții viitoare). – În contextul ratingului, compararea estimărilor privind probabilitățile de nerambursare cu situația reală de nerambursare a creditului care a avut loc. – A se vedea calibrare, rating, modele de risc, putere de discriminare, validare, rată de pierdere. – A se vedea Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din septembrie 2003, p. 70, Raportul anual al BaFin 2004, p. 89 (fiabilitatea procedurilor de testare inversă), Raportul anual al BaFin 2008, p. 129 (detalii privind testarea inversă internă a instituțiilor), Raportul anual al BaFin 2009, p. 146 (necesitatea considerabilă de a lua măsuri de supraveghere în cazul instituțiilor cu excepții privind testarea inversă) și raportul anual BaFin respectiv.
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/