Процесът на тестване на инвестиционна стратегия чрез използване на поредица от минали исторически данни). Доста анализатори и икономически журналисти безразсъдно използват бектестинга за прогнозиране на бъдещи резултати (но има много доказателства, че бектестингът със сигурност не позволява да се предвиди как дадена стратегия ще се представи при бъдещи условия). – В контекста на рейтинга, сравнението на оценките за вероятността от неизпълнение с действително настъпило кредитно неизпълнение. – Вижте калибриране, рейтинг, модели на риска, дискриминационна сила, валидиране, процент на загубите. – Вж. Месечен доклад на Deutsche Bundesbank от септември 2003 г., стр. 70, Годишен доклад на BaFin за 2004 г., стр. 89 (надеждност на процедурите за бектестинг), Годишен доклад на BaFin за 2008 г., стр. 129 (подробности за вътрешните бектестинги на институциите), Годишен доклад на BaFin за 2009 г., стр. 146 (значителна необходимост от надзорни действия при институции с изключения при бектестинг) и съответния Годишен доклад на BaFin.
Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/