När det gäller finansmarknaden, ett statistiskt mått på risken för en specifik enskild investering eller portfölj. Den beräknas grovt sett utifrån avvikelsen mellan den enskilda avkastningen och den genomsnittliga avkastningen – beräknad enligt olika metoder – under en viss period. Hög varians innebär hög risk (ett statistiskt verktyg som mäter en variabels avvikelse från dess medelvärde. Varians beräknas vanligen som summan av kvadraterna av avvikelsen för varje avkastning från det förväntade resultatet, viktad med sannolikheten för att varje möjlig avkastning ska inträffa. Tillämpad på finansiell lönsamhet mäter variansen risken för en finansiell säkerhet). – Se hävstångsteori, avkastningsspridning, Sharpe-kvot, riskvärde, volatilitet.
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/