Asset-backed securities-collateralised debt obligation, ABS-CDO (detto anche in tedesco e solitamente in abbreviazione)

Titoli garantiti da attività che investono a loro volta in parti di altre obbligazioni garantite da attività. Tali cartolarizzazioni annidate sono state ripetutamente criticate dalle autorità di regolamentazione a causa della grande distanza tra l’investitore e i rischi sottostanti. A causa delle difficoltà di gestione del rischio di tali titoli e anche in considerazione del fatto che le agenzie di rating hanno assegnato ai CDO ABS punteggi molto bassi al più tardi dopo la crisi dei subprime (anche quando erano dotati di una clausola di ritrasferimento), le vendite sono diminuite drasticamente a partire da circa la metà del 2007. – Si veda il capitalismo dell’assenza, il credit default swap al quadrato, l’alchimia finanziaria, la carta velenosa, l’informazione asimmetrica, la lotteria, il doppio, il taglio dei certificati.

Attenzione: l’enciclopedia finanziaria è protetta da copyright e può essere utilizzata solo per scopi privati senza esplicito consenso!
Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Indirizzo e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Asset-backed securities-collateralised debt obligation, ABS-CDO (detto anche in tedesco e solitamente in abbreviazione)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/asset-backed-securities-collateralised-debt-obligation-abs-cdo-detto-anche-in-tedesco-e-solitamente-in-abbreviazione/ (Stand: 09.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

8 Seitenaufrufe dieser Seite