Arbitraż spreadu kredytowego

Transakcje, zwłaszcza prowadzone przez fundusze hedgingowe, w których nabywane są takie papiery wartościowe lub instrumenty pochodne o wysokiej wiarygodności kredytowej, których ryzyko kredytowe wydaje się być przewartościowane na rynku. Ryzyko terminu zapadalności jest zabezpieczane poprzez zakup podobnych papierów wartościowych. – Jeśli uważa się, że ryzyko kredytowe emitenta jest niedoszacowane, są one sprzedawane z portfela funduszu. – Zob. obligacja, strategie funduszy hedgingowych, teoria kontrspekulacji, inwestorzy wartości aktywów.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Arbitraż spreadu kredytowego“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/arbitraz-spreadu-kredytowego/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

3 Seitenaufrufe dieser Seite