W sektorze finansowym, model obliczeniowy mający na celu oszacowanie z wyprzedzeniem możliwego wpływu określonego czynnika ryzyka na portfel. Analiza wrażliwości jest więc przeciwieństwem stress testu, w którym uwzględnia się wszystkie ryzyka. – Takie obliczenia są szczególnie przydatne do ujawniania bardzo krótkotrwałych efektów szokowych, takich jak krach na giełdzie czy wzrost stóp procentowych. Są one przeprowadzane zarówno na poziomie pojedynczego banku i grup instytucji, jak i dla systemu finansowego jako całości i są publikowane dla Niemiec częściowo w Raporcie o stabilności finansowej. – Zobacz krach, efekt domina, formuły, matematyka finansowa, wstrząsy huraganowe, zachowania stadne, średnioterminowe, niepewność modelu, twierdzenie Modiglianiego-Millera, szok cen ropy, panika, paniczna sprzedaż, ryzyko rezydualne, zdolność do ponoszenia ryzyka, reperkusje, systemowe, run, radzenie sobie z szokiem, monetarne, szoki, strukturalne, dług państwowy, zaprzeczenie, stress test, zastrzeżenia, szok terrorystyczny, niepewność, prognozy trendu, rozkład, stabilne. Zaufanie, obszar walutowy, optymalny, najgorszy scenariusz. – Por. Raport Miesięczny Deutsche Bundesbank z września 2008 r., s. 66 (analiza wypłacalności w odniesieniu do analizy wrażliwości), Raport Miesięczny EBC z marca 2014 r., s. 103 i następne (analiza wrażliwości w odniesieniu do projekcji makroekonomicznych), Raport Miesięczny EBC z czerwca 2014 r., s. 118 i następne (na temat wrażliwości poszczególnych zmiennych projekcyjnych).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/