We wrześniu 2006 r. fundusz hedgingowy Amaranth Advisors LLC stracił w ciągu jednego tygodnia dobre 6 mld USD z powodu złych spekulacji na rynku kontraktów terminowych na gaz ziemny. Przyczyną straty było bardzo wysokie ryzyko koncentracji oraz błędna ocena względnych zmian cen rynkowych w różnych terminach dostaw i w odniesieniu do płynności rynku. – Ta głośna sprawa spowodowała podjęcie przez regulatorów kroków mających na celu poprawę zarządzania ryzykiem i zwiększenie wymogów dotyczących ujawniania informacji przez fundusze hedgingowe. – Zob. koncentracja branżowa, współczynnik Giniego, Henry Hub, indeks Herfindahla-Hirschmana, ziarnistość, ryzyko klastra, kredytowy instrument pochodny, wskaźnik dźwigni, sekurytyzacja typu true sale.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/