Syyskuussa 2006 hedge-rahasto Amaranth Advisors LLC menetti viikossa reilut 6 miljardia Yhdysvaltain dollaria maakaasun futuurimarkkinoilla tapahtuneen huonon spekuloinnin vuoksi. Tappion syynä olivat erittäin suuri keskittymisriski sekä virhearvioinnit markkinahintojen suhteellisista muutoksista eri toimituspäivinä ja markkinoiden likviditeetin osalta. – Julkisuudessa paljon huomiota saanut tapaus sai sääntelyviranomaiset ryhtymään toimiin riskienhallinnan parantamiseksi ja hedge-rahastoja koskevien tiedonantovaatimusten tiukentamiseksi. – Ks. toimialan keskittyneisyys, Gini-kerroin, Henry Hub, Herfindahl-Hirschman-indeksi, rakeisuus, klusteririski, luottojohdannaiset, velkaantumisaste, true sale -arvopaperistaminen.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/