Pozycje po stronie aktywów banku, które podlegają ryzyku kredytowemu, rynkowemu i/lub operacyjnemu (aktywa lub ekspozycje pozabilansowe instytucji, ważone według ryzyka). Przy ich obliczaniu należy określić odpowiednie ryzyko niewykonania zobowiązania, stosując określone procedury. Jeżeli aktywa ważone ryzykiem są ustalane w stosunku do kapitału podstawowego, to na wielkość działalności danej instytucji ma wpływ wysokość współczynnika kapitału podstawowego zalecanego przez organ nadzorczy. – Dwanaście największych niemieckich banków w latach 2009-2013 zmniejszyło swoje aktywa ważone ryzykiem o ponad jedną trzecią. – Zob. aktywa, niepłynność, produktywność aktywów, Cook ratio, współczynnik kapitałowy, regulacje, efektywność zysków, bufor kapitałowy, antycykliczność, ryzyko, przejrzystość ryzyka, backing, walidacja, sekurytyzacja
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/