Aktiekursrisk

I allmänhet risken för förlust på grund av fluktuationer (svängningar: rörelser över och under ett medelvärde) i aktiekurserna. – Försäkringsbolagen är särskilt drabbade. År 2002 hade försäkringsbolagen i Europa investerat 31 procent av sina tillgångar i aktier (i USA endast 4 procent). Mellan slutet av 1998 och slutet av 2002 förlorade de (rent räknat) cirka 45 procent på grund av börsfallet. – ECB är också exponerad för aktiekursrisker i sina penningpolitiska transaktioner i den mån den erkänner aktier som säkerhet. – I ett stresstest utgår man vanligen från att ett plötsligt, oväntat prisfall på trettio procent inträffar på alla aktiemarknader inom en månad. – Se aktieportfölj, säkrat, aktier, cykliskt, riskpremie för aktier, aktuarie, täckningsgrupp, quanto, skyddstillgångar, osäkerhet, volatilitetsrisk. – Jfr Deutsche Bundesbanks månadsrapport från december 2003, s. 59 f., ECB:s månadsrapport från april 2007, s. 36 ff. (mätning av osäkerheten på aktiemarknaden), ECB:s månadsrapport från oktober 2007, s. 93 ff. (jämförelse mellan ECB:s säkerhetsarrangemang och USA:s och Japans; många översikter), ECB:s månadsrapport från november 2008, s. 93 ff. (värdering av aktiemarknaden och riskpremie för aktier; detaljerad presentation).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/