Захід, що використовується для оцінки стабільності на фінансовому ринку . Більш точним показником є кількість стандартних відхилень вартості активів від порога дефолту (визначається як точка, в якій вартість активів банку точно дорівнює вартості його зобов’язань, тобто його власний капітал дорівнює нулю). Цей показник визначається з використанням ринкової вартості активів з урахуванням волатильності ринкової вартості, а також зобов’язань банку . Цей показник широко розглядається як один із найбільш надійних серед прогнозних оцінок ризику. – Див. Форум фінансової стабільності, Ризик ліквідності, Спред прибутковості, Ризик, Банківська справа, Ризик, Систематичний, Зважування ризиків, Прозорість ризиків. – Порівн. Щомісячний бюлетень ЄЦБ від серпня 2002 року, стор. 66, Щомісячний бюлетень ЄЦБ від лютого 2005 року, стор. 64 і далі (з оглядами).
Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/