När det gäller finansmarknaden är antagandet att korrelationer och volatiliteter för finansmarknadsprodukter i princip är konstanta över tiden. Senast sedan subprime-krisen har detta antagande – som var implicit i många matematiska modeller inom finansiell teori och i vissa fall fortfarande är implicit – visat sig vara bedrägligt. – Se Elizabeth Question, Financial Market Models.
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/