Dejstvo, da se – večina udeležencev na trgu zanaša na stabilnost finančnih trgov in – v svojih pričakovanjih izključuje morebitna tveganja zaradi (tudi svetovnih) motenj – pri čemer obstaja nevarnost, da ne bodo dovolj pripravljeni na takšne motnje, ko se pojavijo. – Razlog za to je pogosto prevladujoča nekritična vera v modele. Na videz pomirjujoč rezultat modela tveganja je lahko včasih izkrivljen signal; na primer modeli tržnega tveganja v času nenavadno nizke volatilnosti ali modeli kreditnega tveganja v okolju nepremičninskega balona. – Glej tveganje zloma, finančna matematika, upravljanje likvidnosti, modeli tveganja, stresni test.
Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/