Ogólnie rzecz biorąc, ryzyko straty z powodu niekorzystnych zmian w wiarygodności kredytowej kontrahentów (klientów, dostawców, brokerów, ubezpieczycieli). – W przypadku banku – ryzyko, że partner biznesowy nie będzie w stanie spłacić udzielonego kredytu wraz z odsetkami w terminie (ryzyko, że kredyt nie zostanie spłacony). Często rozróżnia się – ryzyko niewykonania zobowiązania kredytowego: całkowita lub częściowa utrata kwoty kredytu wraz z płatnościami odsetkowymi, – ryzyko płynności: opóźnienia w uzgodnionych płatnościach odsetek i spłatach ze strony klienta, – ryzyko zdolności kredytowej: ryzyko zabezpieczenia: zabezpieczenie udzielone bankowi nie jest w wystarczającym stopniu możliwe do zrealizowania) oraz – ryzyko rynkowe: możliwe straty wynikające z obniżenia wartości pieniądza lub zmiany kursu walutowego w przypadku kredytów walutowych, jak również wstrząsy zewnętrzne. – Banki starają się stosować odpowiednie zarządzanie ryzykiem, aby zabezpieczyć każdy kredyt – zwłaszcza na międzybankowym rynku pieniężnym – lub obsługiwać tylko kontrahentów (kredytobiorców) o jasnych ratingach. Organy nadzoru wymagają od banków indywidualnych zabezpieczeń kredytów. – Zob. wskaźnik niewykonania zobowiązania, oczekiwany, prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania, Bazylea II, opłata za zaangażowanie, ryzyko kredytowe, koncentracja branżowa, kredyt a papier, strata warunkowa, segmenty rynku pieniężnego, kredyt, krótkoterminowy, zdarzenie kredytowe, rozpiętość terminów, premia za ryzyko kredytowe, jakość kredytu, zasada udzielania kredytu, zobowiązanie kredytowe, nieodwołalne, ryzyko wykupu lewarowanego, dyscyplina rynkowa, mikrofinansowanie, rekompensata za brak akceptacji, zabezpieczenie, rating, wzmocnienie kredytu, prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania, kroki ratingowe, ryzyko, przejrzystość ryzyka, kryzys subprime, spread TED, ryzyko terminowe, underpinning, efekt łodzi podwodnej, walidacja, sekurytyzacja, kredyt inwentaryzacyjny, underpinning. – Por. Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z grudnia 2003 r., s. 56 i nast. oraz Raport miesięczny EBC ze stycznia 2005 r., s. 56 i nast, Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z czerwca 2006 r., str. 35 i następne (metody pomiaru ryzyka), Raport miesięczny EBC z listopada 2006 r., str. 43 (zmiany ratingu i reakcja rynków; z przeglądem), Raport roczny BaFin z 2003 r., str. 33 i następne (w zakresie nadzoru), Raport roczny BaFin z 2004 r., str. 97 i następne. (wdrożenie odpowiednich przepisów w związku z Bazyleą II: metody obliczania kapitału na ryzyko kredytowe), jak również odpowiedni Raport Roczny BaFin, Raport Miesięczny Deutsche Bundesbank z grudnia 2006 r., str. 79 i nast. (nowo zalecane metody pomiaru, str. 81 i nast.: techniki ograniczania ryzyka kredytowego), Raport Roczny 2006 BaFin, str. 58 (propozycje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny regulacyjnej ryzyka kredytowego), s. 114 (uwzględnienie zewnętrznych ocen kredytowych w metodzie standardowej w zakresie ryzyka kredytowego), Biuletyn Miesięczny EBC z października 2007 r., s. 36 i nast. (aktualizacja wyceny ryzyka kredytowego z powodu zakłóceń w związku z kryzysem na rynku kredytów subprime; zestawienia), Biuletyn Miesięczny EBC z lutego 2008 r., s. 73 i nast. (ryzyko kredytowe na rynku pieniężnym w poszczególnych segmentach), Biuletyn Miesięczny EBC z grudnia 2008 r., s. 76 (premie za ryzyko w świetle kryzysu finansowego; wpływ na potencjalny wzrost gospodarczy), Raport o stabilności finansowej z 2013 r., s. 63 (poszczególne sektorowe ryzyka kredytowe w testach warunków skrajnych).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/