Rollover risico en maturity mismatch risico

In het algemeen, de mogelijkheid dat kredietgevers kredietverbintenissen intrekken of kredietlijnen niet verlengen wegens bepaalde omstandigheden. – Met name het risico dat ontstaat wanneer een kredietnemer zijn activa voor lange termijn heeft vastgelegd en meestal niet opeisbaar is, en nu plotseling zijn verplichtingen moet terugbetalen met kortetermijnmiddelen – en misschien zelfs in een andere valuta. – Zie bankregel, gulden, balansregel, gulden, convenant, wanbetaling, deviezenswaptransactie, downgrade trigger-clausule, derde-valutadatum-clausule, eerste-valutadatum-clausule, uitsplitsing naar looptijd, Herstatt-risico, matching, prenumeratiebepaling, verbeuringsclausule, vooruitbetalingsclausule, wederzijds.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Rollover risico en maturity mismatch risico“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/rollover-risico-en-maturity-mismatch-risico/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

20 Seitenaufrufe dieser Seite