In het algemeen de overdracht van door een verzekeringsmaatschappij aanvaarde risico’s aan contractpartijen (retrocessiehouders) in ruil voor een overeengekomen premie. – Met name de securitisatie van de door een herverzekeraar gedragen risico’s. In dit proces worden deze risico’s doorgegeven in onderhandse plaatsingen via gewoonlijk in tranches verdeelde catastrofeobligaties met variërende tranche-dikten, die vervolgens volgens het watervalprincipe worden gefaseerd. Kopers van dergelijke effecten zijn voornamelijk hedgefondsen. – Zie activa, illiquide, credit default swap, credit linked notes, embedded value securitisatie, verzekeringsgerelateerde effecten, catastrofeobligaties, kredietderivaat, kredietsecuritisatie, portefeuilleverzekering, risicolimiteringstechnieken, enhanced, risico-overdracht, risicotransformatie, bankieren, risicoaannameprincipe, single hedge fund, total return swaps, securitisatiestructuur, verliesabsorptie, weerderivaat, XXX verzekeringsgerelateerde effecten.
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/