Stress op de financiële markten

druk die op de marktdeelnemers wordt uitgeoefend – door onzekerheid en – veranderende verwachtingen ten aanzien van mogelijke verliezen op de financiële markten. De omvang van de stress hangt uiteindelijk af van de mate van kwetsbaarheid van het financiële stelsel en de omvang van een schok die zich voordoet. Een fase van uitgesproken stress op de financiële markten leidt zeer gemakkelijk tot een financiële crisis – Zie aandelenzeepbel, zeepbel, speculatie, crash, domino-effect, Elisabeth-vraag, schok op de financiële markten, massale verkoop, paniekverkoop, schokken, structureel, stresstest, scenario’s, uitzonderlijke, terreurschokken, effectisering, volatiliteit. – Cf. Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van september 2005, blz. 62 f. (gedetailleerde presentatie met verwijzingen in de voetnoten), Maandverslag van de ECB van april 2008, blz. 95 f. (door de Raad Ecofin in oktober 2007 vastgestelde beginselen), Financial Stability Report 2013, blz. 11 f. (stressindicatoren voor het Duitse financiële stelsel).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Stress op de financiële markten“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/stress-op-de-financiele-markten/ (Stand: 10.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

8 Seitenaufrufe dieser Seite