Skutečnost, že – většina účastníků trhu spoléhá na stabilitu finančních trhů a – ve svých očekáváních vylučuje možná rizika plynoucí z (i celosvětových) turbulencí – s nebezpečím, že na takové poruchy, pokud nastanou, nebude dostatečně připravena. – Důvodem je často převládající nekritická víra v modely. Zdánlivě uklidňující výsledek modelu rizika může být někdy zkresleným signálem; například modely tržního rizika v době neobvykle nízké volatility nebo modely úvěrového rizika v prostředí realitní bubliny. – Viz riziko krachu, finanční matematika, řízení likvidity, rizikové modely, zátěžový test.
Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/