Jogos de simulação prescritos pelas autoridades de supervisão para bancos ao gerenciar riscos de liquidez. Eles se destinam a prever casos que possam comprometer a solvência do banco, tais como – a inadimplência de grandes mutuantes/mutuários (risco de contraparte), – uma retirada total ou parcial de depósitos interbancários, – a incapacidade de uma contraparte de entregar o ativo subjacente sob um contrato de opção (risco de substituição), ou – a queda do preço de títulos na reserva de liquidez. – Ver Asset Quality Review, Basiléia-II, limitação do balanço, truques de balanço, soberano, Avaliação Abrangente, crash, cumprimento, mercados emergentes, evento extremo, negativo, granularidade, grandes exposições, Índice Herfindahl-Hirschman, Klumprisiko, risco de concentração, securitização de empréstimos, plano de crise de liquidez, gerenciamento de liquidez, requisitos mínimos de gerenciamento de risco, venda em pânico, mudanças de preço, concorrência, departamento de risco, ponderação de risco, controle de risco, procedimentos de medição de risco, relatórios de risco, monitoramento de risco, articulado, gerenciamento de choque, monetário, teste de estresse, Aplicação de Vigilância de Títulos do Sistema, hipertrofia de confiança. – Cf. Relatório Anual BaFin 2004, p. 88 e seguintes (modelos de abordagem na prática; resultados de backtesting), bem como o respectivo Relatório Anual BaFin (seção “Modelos de Risco”), Relatório Anual BaFin 2007, p. 115 e seguintes (regulamentos de supervisão sobre gerenciamento de risco de liquidez), Relatório Anual BaFin 2008, p. 56 (novos regulamentos sobre gerenciamento de risco de liquidez).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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