Posição curta

Uma posição curta em um ativo negociado em bolsa que ainda não foi fechado pela compra de uma posição oposta (venda de um ativo emprestado [um item que o vendedor não possui], com a expectativa de que o preço cairá, momento em que o ativo seria comprado de volta a fim de obter lucro. O risco de mercado em uma posição curta é o risco de um aumento no valor de mercado do ativo). – Ver spread, viés curto dedicado, curto call, venda curta, futuro, posição longa, posição, descoberto, curto, venda curta, fundo de venda curta.

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Merk, G. (Hrsg.): „Posição curta“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/posicao-curta/ (Stand: 09.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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