Uma relação ampla e freqüentemente utilizada para medir o risco de concentração. No caso de risco de inadimplência da contraparte, o índice é definido como a soma dos quadrados das ações relativas de uma carteira de todos os mutuários. – Carteiras bem diversificadas com um grande número de pequenos mutuários têm um HHI próximo a zero. Carteiras altamente concentradas, por outro lado, mostram valores mais altos; no caso especial de apenas um mutuário, o HHI tem um valor de um. – Entretanto, o HHI não pode refletir diferenças na qualidade dos empréstimos individuais, ou seja, diferenças que podem ser vistas na qualidade das garantias fornecidas ou na probabilidade de inadimplência. – Além disso, as desigualdades nas dependências dos riscos de crédito entre os setores – por exemplo, indústria de pedras e terras e construção civil – permanecem: A indústria de pedras e terras e a indústria da construção civil – não são levadas em conta. – O HHI também não fornece nenhuma informação sobre o capital necessário para cobrir os riscos. – Ver coeficiente de Gini, granularidade, taxa de inadimplência, valor em risco, atrasos. – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de junho de 2006, p. 41 (explicação mais detalhada sobre o HHI; crítica).
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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Passende Formel
Herfindahl-Hirschman-Index
Die Konzentration eines Marktes anhand quadrierter Marktanteile messen.
Variablen: si Marktanteil des Unternehmens i; n Zahl der Unternehmen.
Anwendung: Für Wettbewerbsanalyse, Marktstruktur und Fusionskontrolle.