Rischio forfettario

La concentrazione dei prestiti di una banca su pochi mutuatari singoli o interconnessi. In base a Basilea II, in questi casi è necessario un calcolo speciale del rischio (poiché esiste un legame preciso tra la grassezza del portafoglio e il rischio). Per mitigare i rischi di lumpiness si possono utilizzare adeguati derivati di credito. – Spesso le regole per evitare i rischi di lumpiness sono state aggirate creando diverse società di buy-out e dividendo formalmente i prestiti, cosa che è stata severamente rimproverata dalle autorità di vigilanza. – Vedi granularità, gruppo di clienti collegati, conto chiave, rischio di concentrazione, derivato di credito, accumulo, effetto sottomarino. – Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank dell’aprile 2001, pag. 26, Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del giugno 2006, pag. 35 e seguenti (presentazione dettagliata e da manuale; panoramiche).

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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