La replica esatta di un portafoglio azionario a un indice azionario, in modo che tutte le azioni del portafoglio siano rappresentate nella stessa proporzione dell’indice (azioni partecipanti nella stessa proporzione dell’indice), ad esempio il Dax. Questo comportamento d’investimento si basa sull’idea che difficilmente si può ottenere un rendimento superiore con una selezione di titoli diversa da quella che si riflette nel livello dell’indice. – Vedi comportamento del gregge, fondi indicizzati, exchange-traded, crollo dei prezzi, performance. – Cfr. Relazione annuale 2004 della BaFin, pag. 182 (monitoraggio degli indici negli hedge fund).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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