Le posizioni finanziarie rischiose (posizioni aperte) che sono attribuibili ai rischi di prezzo di mercato sono coperte mediante la creazione di operazioni o posizioni di compensazione singole o multiple (assunzione di una posizione in un mercato a termine in contrasto con una posizione detenuta nel mercato a contanti al fine di ridurre al minimo il rischio di perdita finanziaria derivante da una variazione sfavorevole dei prezzi; anche: un acquisto o una vendita di future come sostituto temporaneo di una transazione a contanti che si verificherà successivamente). – Cfr. copertura, vendita sostitutiva, hedger, rapporto Liikanen, rischio modello, contratto future su commodity, worst case hedging. – Cfr. Relazione mensile della Deutsche Bundesbank del luglio 2006, pag. 61 e segg. (Influenza delle strategie di copertura sui mercati finanziari).
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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