Teoria contrarian [del gioco d’azzardo]

L’ipotesi che una certa tendenza di mercato sia quasi sempre basata su un comportamento di gregge (erroneo, sbagliato; fallace). Vale quindi la pena di adottare il comportamento opposto. Questo perché è possibile ottenere rapidamente profitti elevati dal forte calo dei prezzi in caso di pressione di vendita o dall’aumento dei prezzi in caso di eccesso di domanda, se le operazioni vengono effettuate nella direzione opposta. – L’esperienza dimostra, tuttavia, che le aspettative dei contrarian (investitori che hanno un punto di vista opposto a quello della maggioranza) si sono realizzate molto raramente, e questo vale sia per i mercati delle materie prime che per quelli finanziari. – Si veda valutazione, contrarian, psicologia finanziaria, comportamento del gregge, senno di poi, speculazione contrarian, miopia, rebbes, feticismo della curva sinusoidale, dottrina del casinò, sconcertante.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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Zitieren

Merk, G. (Hrsg.): „Teoria contrarian [del gioco d’azzardo]“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/teoria-contrarian-del-gioco-dazzardo/ (Stand: 09.09.2022).

Die von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk begründete Sammlung wird seit Herbst 2014 von Professor Dr. Dr. h.c. Eckehard Krah redaktionell fortgeführt und um neue Begriffe ergänzt. Sollten Sie Fehler entdecken oder sonstige Hinweise haben, schreiben Sie an: info@ekrah.com

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