L’affermazione ripetuta in molte pubblicazioni secondo cui – anche a livello mondiale – i prezzi dei mercati azionari scenderebbero se il tredicesimo giorno del mese fosse un venerdì. Precise misurazioni statistiche hanno chiaramente smentito questa affermazione (si potrebbe dimostrare chiaramente con una ricerca statistica esatta che non è così). – Si veda l’effetto gennaio, la regola di Halloween, l’effetto calendario, l’effetto lunedì, l’effetto sell-in-may, il venerdì nero, l’effetto small-cap.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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