Nel settembre 2006, l’hedge fund Amaranth Advisors LLC ha perso ben 6 miliardi di dollari in una settimana a causa di speculazioni sbagliate sul mercato dei futures del gas naturale. Il motivo della perdita è stato un rischio di concentrazione molto elevato e una valutazione errata dei movimenti relativi dei prezzi di mercato nelle diverse date di consegna e in relazione alla liquidità del mercato. – Il caso di alto profilo ha dato il via a iniziative da parte delle autorità di regolamentazione per migliorare la gestione del rischio e aumentare i requisiti di divulgazione per gli hedge fund. – Si veda la concentrazione del settore, il coefficiente Gini, l’Henry Hub, l’indice di Herfindahl-Hirschman, la granularità, il rischio di clump, il derivato di credito, l’indice di leva finanziaria, la cartolarizzazione della vendita reale.
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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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