Paljudes finantsmatemaatilistes mudelites on eeldus, et vara tootlus järgib normaaljaotust, nii et väike protsentuaalne päevane kasum või päevane kahjum on palju tõenäolisem kui keskmine või suur liikumine üles- või allapoole. – Teisest küljest on tõsiasi, et näiteks suuri hinnalangusi on seni aktsiaturgudel esinenud palju sagedamini, kui see eeldus eeldab. Normaaljaotuse doktriini kohaselt peaks börsikrahh nagu 1987. aasta oktoobris või turbulents nagu 2007. aasta subprime-kriis toimuma vaid kord 10…87 aasta tagant. Tegelikult aga toimus börsikrahh umbes iga 38 aasta tagant. – Vt finantsmatemaatika, valemid, finantsmatemaatika, mudelrisk, jaotus, stabiilne.
Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/