Margin-værdipapirer

I forbindelse med optionstransaktioner forpligtelsen for optionssælgeren til at deponere enten det tilsvarende antal underliggende aktiver eller anden sikkerhedsstillelse i sin bank i hele løbetiden. Hvis marginedækningen viser sig at være utilstrækkelig på grund af ændringer i markedsprisen, kan banken kræve yderligere sikkerhedsstillelse (margin call). – Det beløb, der kræves som margen for futures-kontrakter, har en direkte indvirkning på markedets likviditet. Lave marginalbetalinger betyder nemlig lavere kapitalkrav for at indgå og opretholde en futures-position. – I tider med stor volatilitet er der en risiko for, at investorerne ikke vil være i stand til at betale en tilsvarende meget høj variationsmargen. De er – tvunget til at opgive deres futurespositioner, – udbuddet på markedet stiger, og – priserne kan falde voldsomt, hvilket – kan udløse et krak. – Se initialmargin, kontant afvikling, kontant depositum, Brady-provision, futuresmarkeder, gearingsteori, margin, margin, margin call, margintærskel, marginaftale.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/