I forbindelse med det finansielle marked er antagelsen om, at korrelationer og volatiliteter for finansielle markedsprodukter grundlæggende er konstante over tid. Senest siden subprime-krisen har denne antagelse – som var implicit i mange matematiske modeller i den finansielle teori og i nogle tilfælde stadig er det den dag i dag – vist sig at være forkert. – Se Elizabeth Question, Financial Market Models.
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/