金融分野では、あるリスク要因がポートフォリオに与える影響の可能性を事前に推定することを目的としたモデル計算のことをいいます。このように、感度分析は、すべてのリスクを含めて行うストレステストとは対照的である。- このような計算は、特に株式市場の暴落や金利の上昇など、ごく短期間のショック効果を明らかにするのに適している。これは、個々の銀行、金融機関グループ、金融システム全体のレベルで実施され、ドイツでは一部、金融安定報告書で公表されている。- クラッシュ、ドミノ効果、数式、金融数学、ハリケーンの衝撃、群れ行動、中期、モデルの不確実性、モディリアーニ-ミラーの定理、原油価格ショック、パニック、パニック売り、残留リスク、リスク負担能力、反響、システム、実行、ショックコーピング、金融、ショック、構造、政府債務、拒否、ストレステスト、予約、テロショック、不確実性、トレンド予測、分布、安定を参照してください。信頼感、通貨圏、最適、最悪のシナリオ。- 参考：2008年9月ドイツ連邦銀行月報66頁（感度分析に関するソルベンシー分析）、2014年3月ECB月報103頁f（マクロ経済予測に関する感度分析）、2014年6月ECB月報118頁f（個別予測変数の感度に関するもの）。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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