特殊类型的套期保值。在这里，投资组合的损失风险是通过抵消头寸来对冲的，但各个交易之间没有精确的分配。- 见套期保值、套期会计、套期保值、微型套期保值。- 参见欧洲央行2月月报 2004年，第79页（企业的技术）。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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