监管部门在管理流动性风险时为银行规定的模拟游戏。它们旨在设想可能危及银行偿付能力的情况，例如 – 主要贷款人/借款人违约（对手方风险）， – 银行间存款全部或部分撤回， – 对手方无力交付期权合约下的标的资产（替代风险），或 – 流动性储备中的证券价格下跌。- 见资产质量审查, 巴塞尔协议-II, 资产负债表上限, 资产负债表技巧, 主权, 综合评估, 崩溃, 履行, 新兴市场, 极端事件, 负面, 颗粒度, 大额风险暴露, 赫芬达尔-赫斯曼指数, 克鲁姆普利斯科, 集中风险, 贷款证券化, 流动性危机计划, 流动性管理。最低风险管理要求，恐慌性抛售，价格变化，并发，风险部门，风险加权，风险控制，风险测量程序，风险报告，风险监控，衔接，冲击管理，货币，压力测试，系统证券观察应用，信心肥大。- 参阅巴伐利亚银行2004年年度报告，第88页及以下内容（实践中的模型方法；回溯测试结果）以及巴伐利亚银行各自的年度报告（”风险模型 “部分），巴伐利亚银行2007年年度报告，第115页及以下内容（关于流动性风险管理的监督条例），巴伐利亚银行2008年年度报告，第56页（关于流动性风险管理的新条例）。
注意：金融百科全书受版权保护，未经明确同意，只能用于私人用途
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
电子邮件地址：info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/