试图计算金融市场风险的数学方程式，特别是在期权业务中。由于总会有外部冲击造成的残余风险，所以不确定性的残余仍然存在，导致所有计算在紧急情况下崩溃。- 这一点在1998年的长期资本管理公司（LTCM）的倒闭中得到了非常清楚的证明，该公司是一家由著名金融数学家提供咨询的对冲基金，在这种情况下，俄罗斯的债务延期及其多米诺效应使其脱轨。LTCM在1993年才成立，员工人数从未超过190人。但1996年21亿美元的利润已经超过了世界上许多大公司的利润。在倒闭之前，LTCM拥有1400亿美元的资产，投资者被承诺在最低风险下获得40%的回报（！）。在短短的五个星期内，所有的一切都没有留下。- 2001年9月11日，伊斯兰教徒对纽约世界贸易中心的袭击后，大部分相关的计算也被抛出了。- 见投资模型, 行为金融学, 可估价性, 大观园, 斐波那契数列, 金融工程, 金融市场分析, 金融数学, 金融心理学, 莫迪里阿尼-米勒定理, 事实设计, 冲击, 结构性, 五月卖出效应, 赌场学说, 理论家。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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