過失と訳されることは少ない）。事実 – 市場参加者の多くは金融市場の安定に依存しており、 – 予想される（たとえ世界的な）乱高下から起こりうるリスクを排除している – こうした歪みが生じたときに十分な備えがない危険性をはらんでいます。- その理由は、多くの場合、モデルに対する無批判な信仰が蔓延していることにある。例えば、ボラティリティが異常に低い時の市場リスクモデルや、不動産バブルの環境下での信用リスクモデルなど、一見安心できるリスクモデルの結果が、時には歪んだシグナルとなることがある。- メルトダウンリスク、金融数学、流動性管理、リスクモデル、ストレステスト参照。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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