2010年9月にバーゼル委員会が採択した、銀行に対する最低限必要な自己資本の引き上げに関する新たな銀行監督規則。新ルールは2012年以降、2019年初めまで正確に定められたタイムテーブルで段階的に導入される予定です。- バーゼルIIでは、損失が発生した場合に直ちに責任を負う株式や利益剰余金などのハード構成要素には2％しか配分しなくてよかったが、2015年以降は4.6％に上昇することになる。2013年からはこの要件が3.5％になり、その1年後には4％になる予定です。2016年以降、銀行は2019年までに2.5%の資本会話バッファーの構築を開始しなければなりません。これもハードコア・キャピタルだけで構成されるかもしれない。さらに、金融機関はさらに反循環的なバッファーを設定しなければならない。これは、国の特徴に基づき、信用が非常に大きく増加した場合の予防措置となるものである。ドイツの銀行にとって特に重要な無言の出資は、株式会社の中核的資本として認識されなくなりました。貯蓄銀行と協同組合銀行の場合、これらの資本構成要素は一定の要件を満たす必要があります。- 2012年5月のEU財務相会議で決定されたもので、各国の監督当局は、この基準を超える規制を行うことができる。金融機関の立場からすると、同じ取引でも国によって異なる規制が適用されることを意味する。したがって、国際的に活動する企業への融資の場合、B国のグループ経営者に送金するのではなく、規制の緩いA国の子会社に送金した方が社内的には有利になります。グループ内では、その後、親会社に移管されます。- バーゼルIIIの結果、ドイツの銀行は2018年までに約500億ユーロの追加資本を調達する必要があると計算されています。- バーゼルIIIでは、銀行の自己資本比率は最終的に7％、システミックバンクは10％まで引き上げられるが、この比率は総資産ではなくリスク加重資産に基づくものである。バーゼルIIIに基づく10%のコア資本を誇る金融機関もあるが、自己資本はバランスシート全体の3%未満に過ぎない。したがって、資産の3％の損失があれば、銀行は債務超過に陥ることになる。サブプライム問題に続く金融危機では、大手銀行の平均損失額は資産の4％であった。これは、多くの銀行監督当局（「金融の番人」とも呼ばれる）が金融機関の自己資本規制を大幅に強化するよう求めていることを裏付けるものである。結局のところ、金融市場を規制する最良の方法は、責任をすべて銀行に委ねることなのです。- 資産圧縮、投資負債、銀行監督、欧州、自己資本比率、取引開示、レバレッジ比率、資本バッファ、カウンターシクリカル、最低流動性比率、モラルハザード、規制枠組み、均一、規制圧力、構造流動性比率、損失吸収力、プレエフェクト、強制転換社債を参照。- 参照：ドイツ連邦銀行2010年9月月報、8頁f（新規制の概要、2013年から2019年のタイムテーブル）、69頁f（開示要件、78頁：開示要件に関するガイドライン、80頁：概要）、BaFinの年次報告2010頁S54f。(新基準の詳細かつ明確な提示）、Financial Stability Report 2010, p.112 f. （2016年までのバーゼルⅡがドイツの銀行に与える影響の予測）、Deutsche Bundesbank の Annual Report 2011, p.95 （影響調査；RWAイニシアチブ）、 BaFin の Annual Report 2011, p.129 f. （バーゼルⅡの影響）、Deutsche Bundesbank, p.129 f. （ドイツの銀行への影響の予測）。63 ff. (implementation efforts; timetable), ECB Monthly Report of February 2012, p. 28 f. (scope of burdens for banks in wake of Basel III), Financial Stability Report 2012, p. 90 f. (countercyclical capital buffer for loans), ECB Monthly Report of April 2013, p. 10 f. （バーゼルVの導入に伴う銀行の負担範囲）.83 ff. （金融政策に関連するバーゼルⅡの流動性ルール；多くの重要な説明；概要）、2013年6月のドイツ連邦銀行月報、57 ff. （実施上の問題；非常に多くの詳細が詳細に示されている）。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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