この指標は、より正確には、資産価値がデフォルトのしきい値（銀行の資産価値が負債価値と完全に等しくなる点、すなわち自己資本がゼロになる点と定義される）から標準偏差の数である。この指標は、銀行の負債だけでなく、市場価値の変動も考慮して、資産の市場価値を用いて決定されます。この指標は、フォワードルッキング・リスクの推定値の中で最も信頼性の高いものの一つとして広く認知されています。- 金融安定化フォーラム、流動性リスク、イールドスプレッド、リスク、バンキング、リスク、システマティック、リスクウェイト、リスクの透明性参照。- 参照：ECB Monthly Bulletin of August 2002, p. 66, ECB Monthly Bulletin of February 2005, p. 64 ff (with overviews).
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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