一般に、企業が一定期間内（通常は12ヶ月間）に、未払い債務の利息や元本の支払いができなくなる可能性を指します。- バーゼルⅡに基づく内部格付の枠組みの中で決定されるパラメータであり、付与された貸付金の損失の可能性に関する情報を提供するもの。- アクセラレータ、金融、デフォルト、バックテスト、ハーフィンダール・ハーシュマン指数、内部格付手法、キャリブレーション、信用リスク、格付、格付ステップ、レバレッジ比率、リスクプロファイル、負債、不良債権、識別力、検証、バリューアットリスク、損失、予想外、損失率、レバレッジ比率、シクリカリティをご参照ください。- ドイツ連邦銀行2001年4月月報24頁、2003年9月報63頁（方法論）、ECB2001年5月月報68頁、ECB2002年8月報67頁、BaFin Annual Report 2003, 37頁f、ECB Monthly Report of January 2005, 56 f. 参照。2005年3月のドイツ連邦銀行月報19頁f（循環性）、2006年11月のECB月報43頁（非金融法人のデフォルト確率とイールドスプレッドとの関連性）。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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