– 価格ルックバックオプションの場合、権利行使価格は変更されません。しかし、原資産のオプション価値を計算する場合、コールオプションの場合はその最大値、プットオプションの場合はその最小値が記録されます – 価格ルックバックオプションの場合、原資産のコールオプションの場合の最小値またはプットオプションの場合の最大値によって行使価格が決定されるのです。- ルックバックオプションの場合、決定された権利行使価格と原資産の決定された価値の両方が、満期日の実勢価格から大きく乖離する可能性があります。このようなオプションの書き手としては、常に最も不利な値で行使されることを予期しなければならない。そのため、リスクも高くなります。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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